کتاب الکترونیکی ( مهندسی مالی و حسابرسی ، اصول ، محاسبات و الگوریتم ها ) اثر یو داوو لیو استاد دانشگاه ملی تایوان

فایل به صورت انگلیسی pdf و 647 صفحه شامل :

اختصارات مفید
1 مقدمه
1.1 مدرن مالی: تاریخ
1.2 مهندسی مالی و محاسبات
1.3 بازارهای مالی
1.4 فناوری کامپیوتر
2 تجزیه و تحلیل الگوریتم ها
2.1 پیچیدگی
2.2 تجزیه و تحلیل الگوریتم ها
2.3 شرح الگوریتم ها
2.4 اجرای نرم افزار
3 پایه ریاضی مالی
3.1 ارزش زمانی پول
3.2 پاداش
3.3 استهلاک
3.4 امتیاز
3.5 اوراق قرضه
4 نوسان قیمت اوراق قرضه
4.1 نوسان قیمت
4.2 مدت زمان
4.3 تخریب
5 مدت ساختار نرخ بهره
5.1 مقدمه
5.2 امتیازات
5.3 استخراج نرخ نقطه از منحنی های سود
5.4 StaticSprea
5.5 منحنی نقطه و منحنی تولید
5.6 نرخ پیش فروش
5.7 نظریه های ترمیمی
5.8 مدت زمان و ایمنی مجدد
6 مفهوم آماری اساسی
6.1 مبانی
6.2 رگرسيون
6.3 همبستگی
6.4 برآورد پارامتر
7 گزینه های اصلی
7.1 مقدمه
7.2 مبانی
7.3 گزینه های معاملاتی مبادله
7.4 استراتژي هاي اساسی اکتيو
8 اختیار در قیمت گذاری گزینه
8.1 Argument arbitrage
8.2 قیمت نسبی قیمت
8.3 همبستگی بپردازیم و پیامدهای آن
8.4 ارزیابی زودهنگام گزینه های آمریکا
8.5 محدب قیمت گزینه
8.6 ویژگی نمونه کارها گزینه
9 گزینه قیمت گذاری مدل S
9.1 مقدمه
9.2 مدل قیمت گذاری اختیاری
9.3 فرمول Black-Scholes
9.4 استفاده از Formula Black-Scholes
9.5 آمریكایی در پرداخت غرامتهای غیردولتی قرار میگیرد
سهام
9.6 گزینه های سهامی که سود سهام را پرداخت می کنند
9.7 تراس درخت در ابعاد
10 حساسیت تحلیل گزینه
10.1 اقدامات حساسیت ("یونانیان")
10.2 روشهای عددی
11 گسترش نظریه گزینه ها
11.1 اوراق بهادار شرکت
11.2 گزینه های مانع
11.3 نرخ بهره و طبقه
11.4 گزینه های شاخص سهام
11.5 گزینه های ارز خارجی
11.6 گزینه های ترکیب شده
11.7 مشتقات وابسته به مسیر
12 Forwards، Futures، Futures Options، Swaps
12.1 مقدمه
12.2 قرارداد پیش قرارداد
12.3 قراردادهای آتی
12.4 گزینه های آینده و گزینه های پیش رو
12.5 جابجایی
13 فرآیندهای تصادفی و حرکت براونیا
13.1 فرآیندهای تصادفی 177
13.2 مارتینگالز ("بازی های عادلانه")
13.3 حرکت براونی
پل 13.4 براونیل
14 مدرک تحصیلی مداوم مالی
14.1 انتگرال تصادفی
14.2 فرآیندهای اتو
14.3 برنامه های کاربردی
14.4 برنامه های مالی
15 قیمت گذاری مشتقات مداوم قیمت
15.1 معادلات دیفرانسیل جزئی
15.2 معادله دیفرانسیل سیاه-اسکولز
15.3 برنامه
15.4 قیمت کلی مشتقات
15.5 نوسانات اتفاقی
16 نگهداری
16.1 مقدمه
16.2 هشدار و آینده
16.3 هشدار و گزینه ها
17 ساختار درختی
17.1 گزینه های مانع قیمت گذاری با
روشهای ترکیبی
17.2 الگوریتم های سه گانه درخت
17.3 مداخلات احتمالی چند متغیره قیمتگذاری
18 روشهای عددی
18.1 روش های محدودی تفاوت
18.2 مونت کارلو شبیه سازی
18.3. روشهای متداول مونت کارلو
19 محاسبات ماتریسی
19.1 تعاریف و نتایج پایه
19.2 مشکلات کمترین مربع
19.3 تنظیم منحنی با اسپلیندها
20 تجزیه و تحلیل سری زمانی
20.1 مقدمه
20.2 مدلهای انحرافی شرطی برای نوسان قیمت
21 نرخ بهره اوراق بهادار مشتق شده
21.1 نرخ بهره آتی و پیش بینی
21.2 گزینه های ثابت درآمد و نرخ بهره
21.3 گزینه های مربوط به نرخ بهره
21.4 معامله نرخ بهره
22 ساخت سازه ساختمانی
22.1 مقدمه
22.2 مقیاس خطی
22.3 عادی ترین مربعات
22.4 پلاگین
22.5 طرح Nelson-Siegel
23 مقدمه ای بر مدل سازی ساختار دوره
23.1 مقدمه
23.2 نرخ بهره دو جانبه درخت
23.3 برنامه های کاربردی در قیمت گذاری و هجی کردن
23.4 اصطلاحات نوسان
24 مبانی ساختار مدل سازی
24.1 اصطلاح
24.2 BasicRelation s
24.3 قیمت گذاری غیرعادی خطر
24.4 معادله TermStructure
24.5 فرایند پیش بینی 353
24.6 مدل دوتایی با برنامه ها
24.7 مدل Black-Scholes
25 ساختار مدل تعادل
25.1 مدل Vasicek
25.2 مدل Cox-Ingersoll-Ross
25.3 مدل های دیگر
25.4 کالیبراسیون مدل
25.5 مدل کوتاه مدت یک فاکتور
26 مدل های ساختاری بدون تسویه حساب
26.1 مقدمه
26.2 مدل Ho-Lee
26.3 مدل Black-Derman-Toy
26.4 مدل با توجه به هال و سفید
26.5 مدل هیت-جاروو-مورتون
26.6 مدل Ritchken-Sankarasubramanian
27 اوراق بهادار ثابت درآمد
27.1 مقدمه
27.2 خزانه داری، آژانس و اوراق قرضه شهرداری
27.3 اوراق قرضه شرکتی
27.4 روش های ارزیابی
27.5 طول دوره کلیدی
28 معرفی اوراق بهادار با وام مسکن
28.1 مقدمه
28.2 بانکداری وام
28.3 آژانس ها و اوراق بهادار
28.4 اوراق بهادار با وام